Problém poruchy - Disorder problem

Ve studii o stochastické procesy v matematika, a problém poruchy nebo nejrychlejší problém s detekcí (formuloval Kolmogorov ) je problém využití probíhajících pozorování stochastického procesu k detekci co nejdříve, když se změnily pravděpodobnostní vlastnosti procesu. Toto je typ detekce změn problém.

Příkladem je detekce změny parametru driftu a Wienerův proces.[1]

Viz také

Poznámky

  1. ^ Shiryaev (2007) strana 208

Reference

  • H. Vincent Poor a Olympia Hadjiliadis (2008). Nejrychlejší detekce (První vydání). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN  978-0-521-62104-5.
  • Shiryaev, Albert N. (2007). Optimální pravidla zastavení. Springer. ISBN  978-3-540-74010-0.
  • Gapeev, P.V. (2005). "Problém poruchy pro složené Poissonovy procesy s exponenciálními skoky". Ann. Appl. Probab. 15 (1A): 487–499. arXiv:matematika / 0503481. doi:10.1214/105051604000000981.
  • Kolmogorov, A. N., Prochorov, Yu. V. a Shiryaev, A. N. (1990). Metody detekce spontánně se vyskytujících účinků. Proc. Steklov Inst. Matematika. 1, 1–21.