Christian Gouriéroux - Christian Gouriéroux
Christian Gouriéroux | |
---|---|
narozený | 1949 (věk 70–71) |
Národnost | francouzština |
Alma mater | University of Rouen |
Vědecká kariéra | |
Pole | Statistika Ekonometrie |
Instituce | University of Toronto Centrum pro výzkum v ekonomice a statistice |
Doktorský poradce | Jean-Pierre Raoult |
Christian Gouriéroux (narozen 1949) je ekonometrik kdo drží doktor filozofie v matematice z University of Rouen. Má titul profesora na výjimečné úrovni z Francie. Gouriéroux tráví každý rok šest měsíců výukou na University of Toronto, a druhá polovina jeho roku učil na Centrum pro výzkum v ekonomice a statistice (CREST) v Francie, na University of Paris a „Paris Graduate School of Economics, Statistics and Finance“ (ENSAE Paris Tech).
Gouriéroux publikoval v časopisech po celém světě a byl příjemcem Koopmanova cena (se dvěma kolegy) pro jejich projekt „Obecný přístup k sériové korelaci“ v letech 1985–1987. Byl také oceněn Stříbrnou medailí Conseil National de Recherche Scientifique francouzské ministerstvo pro výzkum. Je členem ekonometrické společnosti.
Životopis
Gouriéroux dokončil vysokoškolské studium ekonomie a statistiky na ENSAE.[1] Získal Doctorat honoris causa od Université de Mons-Hainaut, Université de Neuchâtel a HEC Montréal.
Funguje
Gouriéroux napsal 17 knih a více než 160 článků, z toho 12 Econometrica. Je známý svou prací na internetu Kvazi-maximální odhad pravděpodobnosti[2] a Nepřímý závěr[3]
- Knihy
- Finanční ekonometrie: problémy, modely a metody.
- Ekonometrické metody založené na simulaci. Série přednášek Oup / Core.
- Statistika a ekonometrické modely. Témata v moderní ekonometrii.
- Časové řady a dynamické modely. Témata v moderní ekonometrii.
- Statistika de l'assurance. Sbírka „Economie et statistiques avancées“.
- ARCH modely a finanční aplikace. Springerova řada ve statistice.
- Články / Eseje / Příspěvky
- Gourieroux, Christian; Jasiak, Joann (2002). "Nelineární autokorelogramy: aplikace na dobu trvání meziobchodu". Journal of Time Series Analysis. 23 (2): 127–154. CiteSeerX 10.1.1.27.7647. doi:10.1111/1467-9892.00259. S2CID 5882434.
- Gourieroux, C .; Monfort, A. (2004). „Občasná extrémní rizika“. Ženevské dokumenty o teorii rizik a pojištění. 29 (1): 5–22. doi:10.1023 / B: GEPA.0000032563.83435.50. S2CID 55416745.
- Darolles, Serge; Florens, Jean-Pierre; Gouriéroux, Christian (2004). „Nelineární kanonická analýza založená na jádře a časová reverzibilita“ (PDF). Journal of Econometrics. 119 (2): 323–353. doi:10.1016 / S0304-4076 (03) 00199-4.
- Gourieroux, C .; Jasiak, J. (2004). "Heterogenní model INAR (1) s aplikací na pojištění automobilu". Pojištění: Matematika a ekonomie. 34 (2): 177–192. doi:10.1016 / j.insmatheco.2003.11.005.
- Ghysels, Eric; Gouriéroux, Christian; Jasiak, Joann (2004). "Stochastické modely doby trvání volatility". Journal of Econometrics. 119 (2): 413–433. CiteSeerX 10.1.1.27.636. doi:10.1016 / S0304-4076 (03) 00202-1.
- Gourieroux, Christian; Jasiak, Joann (2001). "Paměť a občasné přestávky". Ekonomické dopisy. 70 (1): 29–41. CiteSeerX 10.1.1.26.7340. doi:10.1016 / S0165-1765 (00) 00346-3.
- Dionne, Georges; Gouriéroux, Christian; Vanasse, Charles (2001). „Testování na důkaz nepříznivého výběru na trhu pojištění automobilů: komentář“. Journal of Political Economy. 109 (2): 444–453. doi:10.1086/319557. S2CID 154681165.
- Dhaene, Geert; Gourieroux, Christian; Scaillet, Oliver (1998). „Instrumentální modely a nepřímé zahrnutí“. Econometrica. 66 (3): 673–688. doi:10.2307/2998579. JSTOR 2998579.
- Gourieroux, C .; Monfort, A .; Trognon, A. (1984). „Metody pseudo maximální pravděpodobnosti: teorie“ (PDF). Econometrica. 52 (3): 681–700. doi:10.2307/1913471. JSTOR 1913471.
- Gourieroux, C .; Monfort, A .; Trognon, A. (1984). "Metody pseudo maximální pravděpodobnosti: Aplikace na Poissonovy modely". Econometrica. 52 (3): 701–720. doi:10.2307/1913472. JSTOR 1913472.
Reference
- ^ „ET rozhovor: Christian Gouriéroux a Alain Monfort“.
- ^ Gourieroux, C .; Monfort, A .; Trognon, A. (1984). „Metody pseudo maximální pravděpodobnosti: teorie“ (PDF). Econometrica. 52 (3): 681–700. doi:10.2307/1913471. JSTOR 1913471.
- ^ Gourieroux, C .; Monfort, A .; Renault, E. (1993). "Nepřímý závěr". Journal of Applied Econometrics. 8: S85 – S118. doi:10.1002 / jae.3950080507.
Tato biografie o a francouzština ekonom je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |