Cheyette model - Cheyette model - Wikipedia
 | tento článek potřebuje další citace pro ověření. (Červenec 2014) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
v matematické finance, Cheyette Model je kvaziGaussian, kvadratická volatilita model úrokové sazby zamýšlel překonat určitá omezení EU Heath-Jarrow-Mortonův rámec. Uložením speciální časově závislé struktury na funkci volatility forwardové rychlosti umožňuje přístup Cheyette dynamiku, která je Markovian, na rozdíl od obecného modelu HJM. To zase umožňuje použití standardních konceptů ekonometrického oceňování.
Externí odkazy a reference
- Andersen, L. & Piterbarg, V. (2010). „Kapitola 13“. Modelování úrokových sazeb ve třech objemech (1. vyd.). Atlantický finanční tisk. ISBN 978-0-9844221-0-4. Archivovány od originál dne 08.02.2011. Citováno 2018-09-17.
- Cheyette, O. (1994). Markovova reprezentace modelu Heath-Jarrow-Morton (pracovní papír). Berkeley: BARRA Inc.
- Chibane, M. a Law, D. (2013). Kvadratická volatilita modelu Cheyette, Risk.net
 | Tento finance související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |