Anil K. Bera - Anil K. Bera
Anil K. Bera | |
---|---|
narozený | 1955 |
Národnost | Spojené státy |
Alma mater | Kalkatská univerzita (B.Sc.) Indický statistický institut (Mistr) Australská národní univerzita (Ph.D.) |
Známý jako | Jarque-Bera test |
Vědecká kariéra | |
Pole | Ekonomika |
Instituce | University of Illinois v Urbana-Champaign 1991-dosud Americká statistická asociace 1996-1998 Ekonometrická společnost od roku 1979 |
Anil K. Bera (narozen 1955) je ekonometrik. Je profesorem ekonomie na University of Illinois v Urbana – Champaign Katedra ekonomie. On je nejvíce známý pro jeho práci s Carlos Jarque na Jarque – Bera test.[1][2][3]
Vzdělání a kariéra
Anil K. Bera se narodil ve vzdálené vesnici Paschimchak, Západní Bengálsko, Indie. Navštěvoval své vesnické školy, Narendrapur Ramkrishna Mission College a Indický statistický institut, Kalkata a Dillí. Bera obdržela titul B.Sc. z Kalkatská univerzita v roce 1975 v Statistika (First Class), magisterský titul z Indický statistický institut v roce 1977 v oboru ekonometrie a plánování (první třída) a titul Ph.D. v roce 1983 od Australská národní univerzita (Phd Aspects of Econometric Modeling). Byl také CORE Fellow na Université Catholique de Louvain „Belgie. Bera je téměř každý semestr, který vyučuje, jmenován do seznamu učitelů hodnocených jako vynikající. Obdržel Organizace postgraduálních studentů ekonomiky (EGSO) Award for Excellence in Graduate Teaching 8 times since 1989, the College of Commerce Alumni Association Outstanding Teaching Award for Graduate Teaching in 1991 and Honorable Mention of the Campus Award for Excellence in Graduate and Professional Teaching in 2005. Pravidelně navštěvuje své rodné město , a v současné době se podílí na některých rozvojových projektech, jako je výstavba knihovny zdarma a budova základní školy.[1]
Akademické vyznamenání
- Hlavní řečník, mezinárodní seminář o současných otázkách rozvoje v zaostalé oblasti Indie, 17. – 18. Února 2020, katedra ekonomiky, Vidyasagar University, Midnapore, Indie.
- Veřejná přednáška, přednáška 6. profesora Suresh Tendulkar Memorial, 29. ledna, Symbiosis School of Economics (SSE), Pune, Indie.
- Pozvaný řečník, Mezinárodní konference o strategickém řízení, teorii rozhodování a datové vědě, 4. – 6. Ledna 2020, Rada vědeckého a průmyslového výzkumu (CSIR), Výzkumný ústav skla a keramiky, Kalkata, Indie.
- Hlavní řečník, Mezinárodní konference o nejnovějších aplikacích ekonometrie v obchodních a společenských vědách, 13. ledna 2020, Katedra ekonomiky, Pingla College, Západní Bengálsko, Indie
- Pozvaný řečník, zvláštní zasedání o prostorové statistice, konference Mezinárodní indické statistické asociace (IISA) 2019, 26. - 30. prosince 2019, Indický technologický institut (IIT), Bombaj, Indie.
- Pozvaný řečník, čestné zasedání C.R.Rao, konference Mezinárodní indické statistické asociace (IISA) 2019, 26. - 30. prosince 2019, Indian Institute of Technology (IIT), Bombay, Indie.
- Veřejná přednáška, přednáška profesora T. D. Dwivediho, Katedra statistiky, Concordia University, Kanada, říjen 2019.
- Pozvaný řečník, 4. workshop o Goodness-of-Fit, Change-Point a souvisejících problémech (GOFCP2019), University of Trento, Itálie, září 2019 ,.
- Hlavní řečník, Workshop RED v Mexiku: Výzvy nové éry, Universidad Panamericana a CIDE - RC, Aguascalientes, AGS, Mexiko, červen 2019.
- Hlavní řečník, 5. národní vědecká konference o prostorové ekonometrii a regionální ekonomické analýze, Lodž, Polsko, červen 2018.
- Pozvaný řečník, Mezinárodní konference o statistice a pravděpodobnosti k 125. výročí narození Prasanty Chandry Mahalanobisové (PCM 125), Indický statistický institut, Kalkata, Indie, leden 2018.
- Hlavní řečník, XVIII. Mezinárodní symposium o ekonometrickém operačním výzkumu a statistice, Černomořská technická univerzita, Trabzon, Turecko, říjen 2017.
- Pozvaný řečník, The World Conference of the Spatial Econometrics Association, Singapore Management University (SMU), Singapore, June, 2017.
- Hlavní řečník, Mezinárodní konference o ekonometrii, Turecké hospodářské sdružení, Bodrum, Turecko, říjen 2016.
- Hlavní řečník, 22. výroční konference Evropské realitní společnosti (ERES), Istanbul, Turecko, červen 2015.
- Hlavní řečník, 4. mezinárodní konference v ekonometrii a prognózování, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian, Čína, červenec 2014.
- Hlavní řečník, 3. národní vědecká konference o prostorové ekonometrii a regionální ekonomické analýze, Lodž, Polsko, červen 2014.
- Hlavní řečník, 2. národní vědecká konference o prostorové ekonometrii a regionální ekonomické analýze, Lodž, Polsko, červen 2012.
- Hlavní řečník, Mezinárodní konference Tsinghua v ekonometrii, Peking, Čína, květen 2012.
- Pozvaný řečník, konference Pokroky v ekonometrii na počest Jerryho Hausmana, Louisianská státní univerzita, Baton Rouge, únor 2012.
- Hlavní řečník, 12. mezinárodní sympozium o ekonometrii, operačním výzkumu a statistice, Denizli, Turecko, červen 2011.
- Hlavní řečník, IV. Světová konference Asociace prostorové ekonometrie, Chicago, červen 2010.
- Hlavní řečník, 1. národní vědecká konference o prostorové ekonometrii a regionální ekonomické analýze, Lodž, Polsko, červen 2010.
- Fellow, spatial Econometrics Association, 2007-aktuální.
- Čestné uznání, Campus Award for Excellence in Graduate and Professional Teaching, 2005.
- Cena organizace Ekonomika pro postgraduální studenty za vynikající výsledky ve výuce absolventů: 2003, 2004, 2008.
- Návštěvník Lansdowne, University of Victoria, Kanada, březen 2000.
- Japonská společnost pro podporu vědy, 1995.
- Cena asociace absolventů College of Commerce Alumni Association pro vynikající výuku, 1991.
Vybrané publikace
Knihy
- Bera, Anil K., Ivliev, S. a Lillo, F. (2015) 'Finanční ekonometrie a empirická mikrostruktura trhu '. Springer International Publishing, 284 stran.
- Bera, Anil K. a Mukerjee, R. (2001) 'Rao's Score Test a jeho aplikace '. Journal of Statistical Planning and Inference, 97, 200 stran.
Doklady
- Montes - Rojas, G .; Bera, A. K .; Sosa - Escudero, W.; & Alego, J. (2020). „Testy na nelineární omezení podle místních specifikací s aplikací k testování hypotézy racionálního očekávání“, Journal of Applied Econometrics, 2020, připravováno.
- Bera, A. K .; & Ghosh, P. (2020). „Záblesky ze života a díla Dr. C.R. Raa: Živá legenda ve statistice“, Centennial Volume on CR Rao, 2020, připravováno.
- Arbia, G .; Bera, A. K .; Doğan, O .; & Taşpınar, S. (2020). „Testování dopadových opatření v prostorových autoregresních modelech“, International Regional Science Review, 43(1–2), 40–75.
- Bera, Anil K .; Billas, Y .; Dogan, O .; Taspinar, S .; & Yoon, M. (2020). „Úprava testu skóre Rao pro distribuční a lokální parametrické specifikace“ , Metoda Journal of Econometrics. 9, s. 1-29.
- Bera, A. K .; Uyar, U .; & Kangalli Uyar, S. G. (2019). „Analýza pětifaktorového modelu oceňování aktiv s přístupem k waveletovému multicilingu“. Čtvrtletní přehled ekonomiky a financí.
- Bera, A.K .; Dogan, O .; & Taspinar, S .; & Leiluo, Y. (2019). "Robustní testy LM pro datové modely prostorových dynamických panelů ", Regionální věda a městská ekonomika.
- Bera, A. K .; & Kangalli Uyar, S. G. (2019). "Místní a globální determinanty nájmu kanceláří v Istanbulu: přístup smíšené geograficky vážené regrese ” , Journal of European Real Estate Research, 12, s. 227-249
- Bera, A.K .; Dogan, O .; & Taspinar, S. (2019). "Odhady matice kovariance konzistentní s heteroskedasticitou pro GMME prostorových autoregresních modelů ", Prostorová ekonomická analýza, 14, s. 241-268
- Bera, A.K .; Dogan, O .; & Taspinar, S. (2019). "Testování prostorové závislosti v prostorových modelech s maticemi endogenních vah " , Journal of ekonometrických metod, 8, s. 1-33.
- Bera, Anil K. a Park, S. (2018). “Informační teoretické přístupy k odhadu hustoty s aplikací na osobní údaje o příjmech v USA ". Journal of Income Nerovnost. 16 (4): 461–486. doi:10.1007 / s10888-018-9377-r.
- Bera, Anil K. a Kao, S. (2018). "Testování modelů prostorové regrese za nepravidelných podmínek ". Empirická ekonomie. 55 (1): 85–111. doi:10.1007 / s00181-018-1455-2.
- Bera, Anil K .; Dogan, O .; Taspinar, S. (2018). "Jednoduché testy endogenity matic prostorové hmotnosti ". Regionální věda a městská ekonomika, s. 130–142.
- Bera, Anil K .; Dogan, O .; Taspinar, S. (2018). "Jednoduchý test pro modely sociální interakce se síťovými strukturami". Prostorová ekonomická analýza. 13: 212-246. doi:10.1080/17421772.2017.1374550
- Bera, Anil K .; Alejo, J .; Galvo, A .; Montes Rojas, G. a Xiao, Z. (2018). "Testy normality založené na kvantilně střední kovariance ".Stata Journal. 16 (4): 1039–1057. doi:10.1177 / 1536867x1601600412.
- Bera, Anil K .; Taspinar S .; Dogan, O. (2017). "Testy přechodu GMM pro datové modely prostorového dynamického panelu ". Regionální věda a městská ekonomika, 65: 65-88.
- Bera, Anil K. a Lu, C. (2017). „Prasanta Chandra Mahalanobis: Renesanční muž a otec statistiky v Indii“. Bhavana: Publikace indického matematického konsorcia, s. 1–17.
- Bera, Anil K .; Er, S .; Fidan-Keçeci, N. (2017). „Prostorová závislost na finančních datech: důležitost matice hmotnosti“. Arthaniti-Journal of Economic Theory and Practice. 15 (2): 29–42. doi:10.1177/0976747920160203
- Bera, Anil K .; Montes-Rojas, G .; Sosa-Escudero, W. (2016). „Robustnost platnosti a účinnost testů skóre Rao podle místních specifikací“, Komunikace ve statistice - teorie a metody.
- Bera, Anil K .; Galvo, A .; Wang, L .; Xiao, Z. (2016). "Nová charakteristika normálního rozdělení a test normality ". Ekonometrická teorie. 32: 1216–1252. doi:10.1017 / S026646661500016X
- Bera, Anil K .; Galvo, A .; Montes Rojas, G .; Park, S. (2016). "Který kvantil je nejvíce informativní? Maximální pravděpodobnost, maximální entropie a kvantilní regrese ". Journal of ekonometrických metod. doi:10,2139 / ssrn.1695619
- Bera, Anil K. a Premaratne, G. (2015). "Úprava testů na šikmost a kurtosu pro distribuční specifikace ". Komunikace ve statistice, simulaci a výpočtu, 46: 1-27. doi:10.1080/03610918.2014.988254
- Bera, Anil K. a Sen, M. (2014). "Nepravděpodobná povaha implicitní korelační matice prostorového autoregresního modelu ". Regionální statistiky, s. 3–15.
- Bera, Anil K .; Galvo, A .; Wang, L. (2014). "O testování rovnosti středních a kvantilových účinků". Journal of ekonometrických metod. 3: 47–62. doi:10.1515 / jem-2012-0003.
- Bera, Anil K .; Ghosh, A .; Xiao, Z. (2014). „Testování rovnosti dvou hustot pomocí Neymanova hladkého testu“ (PDF). Ekonometrická teorie. 29 (2): 419–446. doi:10.1017 / S0266466612000370. Archivovány od originál (PDF) dne 13. července 2015.
- Bera, Anil K (2013). „Interview s profesorem Georgem Judgeem“. Ekonometrická teorie. 29: 153–186. doi:10.1017 / s0266466612000242.
- Bera, Anil K .; Sen, M .; Kao, Y. H. (2012). Hausmanův test pro model prostorové regrese. Pokroky v ekonometrii. 29. 547–559. doi:10.1108 / S0731-9053 (2012) 0000029023. ISBN 978-1-78190-307-0.
- Bera, Anil K., Ghosh, J.K. a Maiti, P. (2011). Historie indického statistického institutu - počty a dále (1931-1947), Věda a moderní Indie: Průmyslová historie: 1784-1947, str. 1013–1056.
- Bera, Anil K .; Montes-Rojas, G .; Sosa-Escudero, W. (2010). "Testování obecných specifikací s místně neurčenými modely" (PDF). Ekonometrická teorie. 26 (6): 1838–1845. doi:10.1017 / s0266466609990818.
- Bera, Anil K .; Park, S. (2009). "Maximum Entropy Autoregressive Conditional Heteroskedastic (MEARCH) Models". Journal of Econometrics. 150 (2): 219–230. CiteSeerX 10.1.1.363.2206. doi:10.1016 / j.jeconom.2008.12.014.
- Bera, Anil K .; Montes-Rojas, G .; Sosa-Escudero, W. (2009). „Testování podle místních specifikací a umělé regrese“. Ekonomické dopisy. 104 (2): 66–68. doi:10.1016 / j.econlet.2009.04.005.
- Bera, Anil K .; Park, S. (2008). „Optimální diverzifikace portfolia s využitím principu maximální entropie“. Ekonometrický přehled. 27 (4–6): 484–512. doi:10.1080/07474930801960394.
- Bera, Anil K .; Sosa-Escudero, W. (2008). "Testy nevyvážených modelů chybových komponent v rámci lokálních specifikací". Stata Journal. 8: 68–78. doi:10.1177 / 1536867X0800800105.
- Bera, Anil K .; Bilias, Y .; Simlai, P. (2006). „Odhad funkcí a rovnic: Esej o historickém vývoji s aplikacemi pro ekonometrii“ (PDF). Ekonometrická teorie. 1: 427–476.
- Bera, Anil K. a Premaratne, G. (2005). ''Test symetrie s leptokurtickými finančními údaji '. Journal of Financial Econometrics, s. 169–187.
- Bera, Anil K. a Park, S. (2004). Analýza finančních dat pomocí přístupu maximální entropie, Sborník z mezinárodní statistické konference, str. 89–105.
- Bera, Anil K (2003). „Interview s profesorem C. R. Rao“ (PDF). Ekonometrická teorie. 19 (2): 329–398. doi:10.1017 / s0266466603192067.
- Bera, Anil K., Sosa-Escudero, W. a Yoon, M. (2003). ''Vyzkoušejte model chybových komponent za přítomnosti místní chybné specifikace '. Nedávný vývoj v ekonometrii panelových dat.
- Bera, Anil K .; Bilias, Y. (2002). „Přístupy MM, ME, ML, EL, EF a GMM k odhadu: syntéza“ (PDF). Journal of Econometrics. 107 (1–2): 51–86. CiteSeerX 10.1.1.25.34. doi:10.1016 / s0304-4076 (01) 00113-0.
- Bera, Anil K .; Kim, S. (2002). "Testování stálosti korelace a další specifikace modelu BGARCH s aplikací na mezinárodní kapitálové výnosy". Journal of Empirical Finance. 9 (2): 171–195. doi:10.1016 / S0927-5398 (01) 00050-0.
- Bera, Anil K .; Suprayitno, T .; Premaratne, G. (2002). „O některých heteroskedasticitě - robustních odhadech varianty rozptylu-kovarianční matice odhadců nejmenších čtverců“. Journal of Statistical Planning and Inference. 108 (1–2): 121–136. doi:10.1016 / S0378-3758 (02) 00274-4.
- Bera, Anil K .; Pin, N.G. (2002). „Robustní testy na heteroskedasticitu a autokorelaci v modelu vícenásobné regrese“. Journal of the Indian Society of Probability and Statistics. 6: 78–96.
- Bera, Anil K. a Ghosh, A. (2002). ''Neymanův hladký test a jeho aplikace v ekonometrii '. Příručka aplikované ekonometrie a statistické inference, str. 177–230.
- Bera, Anil K. a Mallick, N.C. (2002). ''Informační maticové testy pro složený model chyby na hranici '. Pokroky v metodologických a aplikovaných aspektech pravděpodobnosti a statistik, str. 575–596.
- Bera, Anil K. a Sosa-Escudero, W. (2001). ''Specifikační testy pro datové modely lineárního panelu '. Technický bulletin Stata, STB-61, s. 18–21.
- Bera, Anil K .; Bilias, Y. (2001). "O některých vlastnostech optimality funkce Fisher-Rao Score při testování a odhadu". Komunikace ve statistice - teorie a metody. 30 (8–9): 1533–1559. doi:10.1081 / STA-100105683.
- Bera, Anil K .; Bilias, Y. (2001). „Rao's Score, Neyman's C (α) and Silvey's LM Tests: Esej o historickém vývoji a některých nových výsledcích“. Journal of Statistical Planning and Inference. 97: 9–44. doi:10.1016 / S0378-3758 (00) 00343-8.
- Bera, Anil K .; Sosa-Escudero, W .; Yoon, M. J. (2001). "Testy na model chybové komponenty v přítomnosti lokální chybné specifikace" (PDF). Journal of Econometrics. 101: 1–23. CiteSeerX 10.1.1.196.9614. doi:10.1016 / s0304-4076 (00) 00071-3. Archivovány od originál (PDF) dne 23. září 2015. Citováno 26. června 2015.
- Bera, Anil K. a Premaratne, G. (2001). ''Testování obecných hypotéz '. Společník teoretické ekonometrie, s. 38–61.
- Bera, Anil K. (2000). ''Testování hypotéz ve 20. století se zvláštním zřetelem na testování s modely neurčenými pro specifikaci '. Statistiky pro 21. století: Metodiky pro aplikace budoucnosti, str. 33–92.
- Bera, Anil K .; Sharma, S. (1999). „Odhad nejistoty výroby ve funkčních modelech produkce Stochastic Frontier“ (PDF). Journal of Productivity Analysis. 12 (3): 187–210. doi:10.1023 / A: 1007828521773.
- Bera, Anil K .; Garcia, P .; Roh, J.S. (1998). „Odhad časově proměnlivých poměrů živého plotu pro kukuřici a sójové boby: přístupy BGARCH a náhodné koeficienty“ (PDF). Sankhya. 59: 346–368.
- Bera, Anil K. a Higgins, M.L. (1998). ''Přehled modelů ARCH '. Volatilita: Nové techniky pro oceňování derivátů a správu finančních portfolií, str. 23–58.
- Bera, Anil K. a Anselin, L. (1998). 'Prostorová závislost v modelech lineární regrese s úvodem do prostorové ekonometrie '. Příručka aplikované ekonomické statistiky, str. 237–289.
- Bera, Anil K., Ra, S. a Sarkar, N. (1998). Testování hypotéz pro některé nepravidelné případy v ekonometrii, Ekonometrie: Teorie a praxe, str. 319–351.
- Bera, Anil K .; Higgins, M.L. (1997). "ARCH a bilinearita jako konkurenční modely pro nelineární závislost". Journal of Business and Economic Statistics. 15: 43–50. doi:10.1080/07350015.1997.10524685. hdl:2142/29151.
- Bera, Anil K .; Newbold, P. (1998). „Kontroly přiměřenosti modelu pro jednorozměrné modely časových řad a jejich aplikace na ekonometrické vztahy: Komentář“. Ekonometrické recenze. 7: 43–48. doi:10.1080/07474938808800139.
- Bera, Anil K .; Ra, S. (1997). Msgstr "Testování stability regresního koeficientu". Journal of Quantitative Economics. 13: 17–35.
- Anselin, Luc; Bera, Anil K; Florax, Raymond; Yoon, Mann J (1996). Msgstr "Jednoduché diagnostické testy prostorové závislosti". Regionální věda a městská ekonomika. 26 (1): 77–104. doi:10.1016/0166-0462(95)02111-6.
- Bera, Anil K .; Higgins, M.L .; Lee, S. (1996). "Formulace náhodného koeficientu podmíněné heteroskedasticity a rozšířených modelů ARCH". Sankhya. 58 (2): 199–220. JSTOR 25052946.
- Bera, Anil K .; Zuo, X.L. (1996). "Test specifikace pro model lineární regrese s procesem ARCH". Journal of Statistical Planning and Inference. 50 (2): 283–308. doi:10.1016/0378-3758(95)00059-3.
- Bera, Anil K .; Ng, P.T. (1995). Msgstr "Testy normality pomocí funkce odhadovaného skóre". Journal of Statistical Computation and Simulation. 52 (3): 273–287. doi:10.1080/00949659508811678.
- Bera, Anil K .; Ra, S. (1995). „Test na přítomnost podmíněné heteroskedasticity v rámci ARCH M“. Ekonometrické recenze. 14 (4): 473–485. doi:10.1080/07474939508800332.
- Bera, Anil K. a Higgins, M.L. (1994). ''ARCH Modely: Odhad a testování vlastností '. Průzkum v ekonometrii, str. 215–272.
- Bera, Anil K., Park, H. a Bubnys, E. (1993). ARCH efekty a efektivní odhad hedgeových poměrů pro futures na akciový index, Pokroky ve výzkumu futures a opcí, str. 313–328.
- Bera, Anil K .; Lee, S. (1993). „Informační maticový test, heterogenita parametrů a ARCH: syntéza“ (PDF). Přehled ekonomických studií. 60 (1): 229–240. doi:10.2307/2297820. hdl:2142/29901. JSTOR 2297820.
- Bera, Anil K .; Yoon, M. J. (1993). Msgstr "Testování specifikací s místně neuvedenými alternativami". Ekonometrická teorie. 9 (4): 649–658. doi:10.1017 / s0266466600008021.
- Bera, Anil K .; Ozcam, A .; Judge, G .; Yancey, T. (1993). "Porovnání střední kvadratické chyby předběžného testu a dalších odhadů pro ZELLnerův model SURE". Journal of Quantitative Economics. 9: 41–52.
- Bera, Anil K. a Higgins, M.L. (1993). ''ARCH modely: Vlastnosti, odhad a testování '. Journal of Economic Surveys, 7, s. 305–366.[4]
- Bera, Anil K .; Higgins, M.L .; Lee, S. (1992). "Interakce mezi autokorelací a autoregresní podmíněnou heteroskedasticitou: Náhodný koeficientový přístup". Journal of Business and Economic Statistics. 10 (2): 133–142. doi:10.1080/07350015.1992.10509893. JSTOR 1391672.
- Bera, Anil K .; Higgins, M.L. (1992). „Test podmíněné heteroskedasticity v modelech časových řad“. Journal of Time Series Analysis. 13 (6): 501–519. doi:10.1111 / j.1467-9892.1992.tb00123.x. hdl:2142/30049.
- Bera, Anil K .; McAleer, M .; Pesaran, H .; Yoon, M. (1992). "Společné testy vnořených modelů a obecná specifikace chyb". Ekonometrické recenze. 11: 97–117. CiteSeerX 10.1.1.224.7372. doi:10.1080/07474939208800223.
- Bera, Anil K. a Higgins, M.L. (1992). ''Třída nelineárních modelů ARCH '. Mezinárodní ekonomický přehled, 33, s. 137–158.[5]
- Bera, Anil K. a Machado, J. (1992). ''Bayesiánský odhad systematického rizika pomocí hierarchických a nenormálních priorit '. Čtení z ekonometrie na počest George Judge, str. 143–157.
- Bera, Anil K .; Ullah, A. (1991). „Raův skóre v ekonometrii“ (PDF). Journal of Quantitative Economics. 7: 189–220.
- Bera, Anil K .; McAleer, M .; Pesaran, H. (1990). „Alternativní přístupy k testování nevnořených modelů s autokorelovanými poruchami“ (PDF). Komunikace ve statistice - teorie a metody. 19 (10): 3619–3644. doi:10.1080/03610929008830401.
- Bera, Anil K .; Byron, R.P. (1990). „Lineární odhad nelineárních simultánních rovnic“ (PDF). Journal of Quantitative Economics. 6: 289–309.
- Bera, Anil K .; Kelley, T. (1990). „Přijetí vysoce výnosných odrůd rýže v Bangladéši: ekonometrická analýza“ (PDF). Journal of Development Economics. 33 (2): 263–285. doi:10.1016/0304-3878(90)90024-6.
- Bera, Anil K .; McAleer, M. (1989). "Vnořené a nevnořené postupy pro testování lineárních a log-lineárních regresních modelů". Sankhya. 50 (2): 212–224. JSTOR 25052588.
- Bera, Anil K .; Robinson, P.M. (1989). "Testy pro sériovou závislost a další specifikační analýzu na modelech trhů v nerovnováze". Journal of Business and Economic Statistics. 7 (3): 343–352. doi:10.1080/07350015.1989.10509743. hdl:2142/29103. JSTOR 1391531.
- Bera, Anil K .; Higgins, M.L. (1989). „Společný test na ARCH a bilinearitu v regresním modelu“ (PDF). Ekonometrické recenze. 7: 171–181.
- Bera, Anil K .; Bubnys, E .; Park, H.Y. (1988). „Podmíněná a bezpodmínečná heteroscedasticita v tržním modelu“ (PDF). Finanční revize. 23 (2): 203–214. doi:10.1111 / j.1540-6288.1988.tb00786.x.
- Jarque, C. M. a Bera, Anil K. (1987). ''Test normality pozorování a regresních reziduí '. Mezinárodní statistický přehled, 55, s. 163–172.[6]
- Bera, Anil K .; Park, H.Y. (1987). „Volatilita úrokových sazeb, základní riziko a heteroscedasticita při zajišťovacích hypotékách“. Journal of the American Real Estate & Urban Economics Association. 15 (2): 79–97. doi:10.1111/1540-6229.00420.
- Bera, Anil K .; McAleer, M. (1987). „O přesných a asymptotických testech vnořených modelů“. Statistika a pravděpodobnostní dopisy. 5: 19–22. doi:10.1016/0167-7152(87)90020-4. hdl:2142/29349.
- Bera, Anil K .; McKenzie, C. R. (1987). „Aditivita a oddělitelnost Lagrangeova multiplikátoru, poměr pravděpodobnosti a Waldovy testy“. Journal of Qualitative Economics. 3: 53–63.
- Bera, Anil K .; Kannan, S. (1986). "Postup úpravy pro předpovídání systematického rizika". Journal of Applied Econometrics. 1 (4): 317–332. CiteSeerX 10.1.1.224.4994. doi:10.1002 / jae.3950010403.
- Bera, Anil K .; McKenzie, C. R. (1986). „Testování normality se stabilními alternativami“ (PDF). Journal of Statistical Computation and Simulation. 25 (1–2): 37–52. doi:10.1080/00949658608810923. hdl:2142/28947.
- Bera, Anil K .; McKenzie, C. R. (1986). „Alternativní formy a vlastnosti testu skóre“ (PDF). Journal of Applied Statistics. 13: 13–25. doi:10.1080/02664768600000002. hdl:2142/29023.
- Bera, Anil K .; Robinson, P.M .; Jarque, C.M. (1985). "Testy na sériovou nezávislost u modelů s omezenou závislostí proměnných" (PDF). Mezinárodní ekonomický přehled. 26 (3): 629–638. doi:10.2307/2526708. JSTOR 2526708.
- Bera, Anil K (1984). "Použití lineární aproximace k nelineární regresní analýze". Sankhya. 46 (3): 285–290. JSTOR 25052353.
- Bera, Anil K., Jarque, C.M. a Lee, L.F. (1984). Testování předpokladu normality v modelech s omezenou závislostí proměnných, Mezinárodní ekonomický přehled, 25, s. 563–578.[7]
- Bera, Anil K .; Byron, R.P. (1983). „Poznámka o účincích lineární aproximace na testování hypotéz“. Ekonomické dopisy. 12 (3–4): 251–254. doi:10.1016/0165-1765(83)90045-9.
- Bera, Anil K .; John, S. (1983). "Testy na vícerozměrné normality s Pearsonovými alternativami". Komunikace ve statistice. A12: 103–117. doi:10.1080/03610928308828444.
- Bera, Anil K .; Byron, R.P. (1983). "Aproximace nejmenších čtverců na neznámé regresní funkce: komentář". Mezinárodní ekonomický přehled. 24 (1): 255–260. doi:10.2307/2526127. JSTOR 2526127.
- Bera, Anil K .; McAleer, M. (1983). "Některé přesné testy pro specifikaci modelu". Přehled ekonomiky a statistiky. 65 (2): 351–354. doi:10.2307/1924505. JSTOR 1924505.
- Bera, Anil K .; McAleer, M. (1983). „Testy specifikace modelu proti vnořeným alternativám: Komentář“ (PDF). Ekonometrické recenze. 2: 121–130. doi:10.1080/07311768308800034.
- Bera, Anil K .; Byron, R.P. (1983). "Linearizovaný odhad nelineárních funkcí jednoduché rovnice". Mezinárodní ekonomický přehled. 24 (1): 237–248. doi:10.2307/2526125. JSTOR 2526125.
- Bera, Anil K. a Jarque, C.M. (1982). ''Testy specifikace modelu: Simultánní přístup '. Journal of Econometrics, 20, s. 59–82.[8]
- Bera, Anil K (1982). "Nový test normality". Ekonomické dopisy. 9 (3): 263–268. doi:10.1016/0165-1765(82)90161-6.
- Bera, Anil K .; Jarque, C.M. (1982). "Testy efektivní specifikace pro modely s omezenou závislostí proměnných". Ekonomické dopisy. 9 (2): 153–160. doi:10.1016/0165-1765(82)90007-6.
- Bera, Anil K (1982). "Poznámka k testování homogenity poptávky". Journal of Econometrics. 18 (2): 291–294. doi:10.1016/0304-4076(82)90044-6.
- Bera, Anil K .; Byron, R.P .; Jarque, C.M. (1981). „Další důkazy o asymptotických testech na homogenitu a symetrii ve velkých systémech poptávky“. Ekonomické dopisy. 8 (2): 101–105. doi:10.1016 / 0165-1765 (81) 90001-X.
- Bera, Anil K .; Jarque, C.M. (1981). „Efektivní testy normality, homoscedasticity a sériové nezávislosti regresních reziduí: některé důkazy Monte Carlo“. Ekonomické dopisy. 7 (4): 313–318. doi:10.1016/0165-1765(81)90035-5.
- Carlos, M .; Bera, Anil K. (1980). „Efektivní testy normality, homoscedasticity a sériové nezávislosti regresních reziduí“. Ekonomické dopisy. 6 (3): 255–259. doi:10.1016/0165-1765(80)90024-5.
Společenství
- Od ledna 2020 jsem v mé vesnici Paschimchak (West Midnapore, Indie) pod Centrem pro rozvoj a vzdělávání A. Bera (ABCDE) založila a provozovala Centrum pro bezplatné vzdělávání potřebných dětí.
- Člen rady mateřské fakulty (PFO), University High School, 2008-2009, 2009-2010.
- Dodaná adresa pro zahájení, University High, 2010
- Pozvaná přednáška „Století mikro bankovnictví: 1905-2006: Od Thákura k Yunusu“ v Unitarian-Universalist Church, Urbana, listopad 2006. Moje přednáška pomohla získat finanční prostředky pro Nadaci pro mezinárodní komunitní pomoc (FINCA), 2007
- Hlavní organizátor, Tagore Festival, Urbana, 2005, 2006.
mezi mnoha dalšími
Reference
- ^ A b University of Illinois: Bera Anil K.[trvalý mrtvý odkaz ] (Přístup k červenci 2011)
- ^ Bera, Anil K (2003). „ET rozhovor: Profesor C.R. RAO: Rozhovor s Anilem K. Bera, University of Illinois v Urbana-Champaign.“ Ekonometrická teorie. 19 (2): 331–400. doi:10.1017 / s0266466603192067.
- ^ University of Illinois: Bera Anil K. - Paschimchak do Champaign: Dlouhá cesta[trvalý mrtvý odkaz ](Přístup k červenci 2011)
- ^ Bera, Anil K; Higgins, Matthew L (1993). "Obloukové modely: vlastnosti, odhad a testování". Journal of Economic Surveys. 7 (4): 305–366. doi:10.1111 / j.1467-6419.1993.tb00170.x.
- ^ Higgins, M. L; Bera, A. K (1992). "Třída nelineárních modelů oblouků". Mezinárodní ekonomický přehled. 33 (1): 137–158. doi:10.2307/2526988. JSTOR 2526988.
- ^ Jarque, Carlos M; Bera, Anil K (1987). "Test normality pozorování a regresních reziduí". Mezinárodní statistický přehled / Revue Internationale de Statistique. 55 (2): 163–172. JSTOR 1403192.
- ^ Bera, Anil K; Jarque, Carlos M; Lee, Lung-Fei (1984). "Testování předpokladu normality v modelech s omezenou závislostí proměnných". Mezinárodní ekonomický přehled. 25 (3): 563–578. doi:10.2307/2526219. JSTOR 2526219.
- ^ Bera, Anil K; Jarque, Carlos M (1982). "Testy specifikace modelu: Simultánní přístup". Journal of Econometrics. 20 (1): 59–82. doi:10.1016/0304-4076(82)90103-8.
externí odkazy
- University of Illinois v Urbana-Champaign: domovská stránka Bera, Anil K. (Přístup k červenci 2011)