Poplatek za riziko volatility - Volatility risk premium

v matematické finance, prémie za riziko volatility je míra nadbytečné částky, kterou investoři požadují, aby udrželi volatilní zabezpečení, nad to, co lze vypočítat na základě očekávaných výnosů.

Lze jej definovat jako kompenzaci za inherentní riziko volatility dělenou volatilita beta.[1]

Bibliografie

  • Možnosti a prémie za volatilitu autor: Jared Woodard 2011, Financial Times Press ASIN B004JN0UIQ

Reference

  1. ^ Stochastická volatilita a tvorba cen finančních derivátů Antoine Petrus Cornelius van der Ploeg 2006, University of Amsterdam ISBN  90-5170-577-8 strana 256