Hodnotová prémie - Value premium
![]() | Tento článek obsahuje a seznam doporučení, související čtení nebo externí odkazy, ale jeho zdroje zůstávají nejasné, protože mu chybí vložené citace.Leden 2020) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
v investování, hodnotová prémie odkazuje na vyšší výnos upravený o riziko hodnota zásoby přes růst zásoby. Eugene Fama a K. G. French poprvé identifikovali prémii v roce 1992 pomocí opatření, které nazvali HML (vysoký poměr knihy k trhu mínus nízký poměr knihy k trhu) k měření kapitálových výnosů na základě ocenění. Další odborníci, jako např John C. Bogle, tvrdili, že neexistuje žádná hodnotová prémie, a tvrdí, že výzkum společnosti Fama a French je závislý na období.
Reference
- L’Her, Jean-François; Tarek Masmoudi; Jean-Marc Suret (červenec 2003). „Důkazy podporující čtyřfaktorový cenový model z kanadského akciového trhu“ (PDF). Citováno 2006-06-27. Citovat deník vyžaduje
| deník =
(Pomoc) - Bogle, John C. (15. února 2001). „Vesmír akciových trhů - hvězdy, komety a slunce“. Citováno 2006-06-27.
Tento článek o investice je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |