Zkrácený regresní model - Truncated regression model
Zkrácené regresní modely jsou třídou modely ve kterém vzorek byl zkrácen pro určité rozsahy závislá proměnná. To znamená, že pozorování s hodnotami v závislé proměnné pod nebo nad určitými prahovými hodnotami jsou ze vzorku systematicky vyloučena. Proto chybí celá pozorování, takže není známa ani závislá, ani nezávislá proměnná. To je v rozporu s cenzurované regresní modely kde pouze hodnota závislé proměnné je seskupena na nižší prahovou hodnotu, horní prahovou hodnotu nebo obojí, zatímco hodnota pro nezávislé proměnné je k dispozici.[1]
Zkrácení vzorku je při kvantitativních společenských vědách všudypřítomnou záležitostí pozorovací údaje, a proto je vývoj vhodných technik odhadu již dlouho předmětem zájmu ekonometrie a související disciplíny.[2] V 70. letech James Heckman zaznamenal podobnost mezi zkrácenými a jinak náhodně vybranými vzorky a vyvinul Heckmanova korekce.[3][4]
Odhad zkrácených regresních modelů se obvykle provádí pomocí parametrické metody maximální věrohodnosti. V poslední době byly v literatuře navrženy různé semiparametrické a neparametrické zobecnění, např. Na základě lokálního přístupu nejmenších čtverců[5] nebo místní přístup s maximální pravděpodobností[6], což jsou metody založené na jádře.
Viz také
Reference
- ^ Breen, Richard (1996). Regresní modely: cenzurované, vybrané vzorky nebo zkrácené údaje. Thousand Oaks: Sage. s. 2–4. ISBN 0-8039-5710-6.
- ^ Amemiya, T. (1973). "Regresní analýza, když je závislá proměnná zkrácena na normální". Econometrica. 41 (6): 997–1016. doi:10.2307/1914031. JSTOR 1914031.
- ^ Heckman, James J. (1976). "Společná struktura statistických modelů zkrácení, výběru vzorku a omezených závislých proměnných a jednoduchý odhad pro takové modely". Annals of Economic and Social Measurement. 15: 475–492.
- ^ Heckman, James J. (1979). Msgstr "Předpětí výběru vzorků jako chyba specifikace". Econometrica. 47 (1): 153–161. doi:10.2307/1912352. JSTOR 1912352.
- ^ Lewbel, A .; Linton, O. (2002). „Neparametrická cenzurovaná a zkrácená regrese“ (PDF). Econometrica. 70 (2): 765–779. doi:10.1111/1468-0262.00304. S2CID 120113700.
- ^ Park, B. U .; Simar, L .; Zelenyuk, V. (2008). „Odhad místní pravděpodobnosti zkrácené regrese a jejích dílčích derivátů: teorie a aplikace“ (PDF). Journal of Econometrics. 146 (1): 185–198. doi:10.1016 / j.jeconom.2008.08.007.
Další čtení
- Breen, Richard (1996). "Modely výběru vzorků a zkrácený regresní model". Regresní modely: cenzurované, vybrané vzorky nebo zkrácené údaje. Thousand Oaks: Sage. 33–47. ISBN 0-8039-5710-6.
- Frölich, Markus (2002). Semiparametrický odhad modelů selektivity. New York: Nova Science. ISBN 1-59033-277-6.
- Králi, Gary (1989). „Modely s náhodným výběrem“. Sjednocující politická metodologie: teorie pravděpodobnosti statistické inference. Cambridge University Press. 208–230. ISBN 0-521-36697-6.
- Maddala, G. S. (1983). "Cenzurované a zkrácené regresní modely". Závislé a kvalitativní proměnné v ekonometrii. New York: Cambridge University Press. str.149 –196. ISBN 0-521-24143-X.
 | Tento Ekonometrie související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |