Thomson Reuters realizoval index volatility - Thomson Reuters Realized Volatility Index - Wikipedia
The Thomson Reuters realizoval index volatility je nově vyvinutý index akciového trhu z Thomson Reuters Indexy Měří a předpovídá realizovanou volatilitu v různých časových horizontech - od jednoho dne do několika měsíců.
Funkce
Tento index lze použít ke konstrukci křivek volatility s různými časovými horizonty. Lze jej také použít ke konstrukci zkosení nezbytného pro stanovení cenových možností mimo peníze. Jeho schopnost předvídat umožňuje znát realizovanou volatilitu několik dní až měsíc předem. Realizovaná volatilita může být pro účastníky trhu považována za užitečnější opatření než implikovaná volatilita (IV).
Dějiny
Index byl poprvé představen během webového vysílání The Long & Short of It - New Measures of Volatility dne 23. září 2009 Andrew Clark, hlavní index Stratég na Indexy Thomson Reuters.