Stacionární posloupnost - Stationary sequence

v teorie pravděpodobnosti - konkrétně v teorii stochastické procesy, a stacionární sekvence je náhodná sekvence jehož společné rozdělení pravděpodobnosti je neměnný přesčas. Pokud náhodná sekvence X _j je stacionární, pak platí následující:

${displaystyle {egin {aligned} & {} quad F_ {X_ {n}, X_ {n + 1}, dots, X_ {n + N-1}} (x_ {n}, x_ {n + 1}, dots , x_ {n + N-1}) & = F_ {X_ {n + k}, X_ {n + k + 1}, tečky, X_ {n + k + N-1}} (x_ {n}, x_ {n + 1}, tečky, x_ {n + N-1}), konec {zarovnáno}}}$

kde F je kloub kumulativní distribuční funkce z náhodné proměnné v dolním indexu.

Pokud je sekvence nehybná, pak je širokoúhlý stacionární.

Pokud je posloupnost nehybná, má konstantu znamenat (což nemusí být konečné):

${displaystyle E (X [n]) = mu quad {ext {pro všechny}} n.}$

Viz také

• Stacionární proces

Reference

• Pravděpodobnost a náhodné procesy s aplikací na zpracování signálu: Třetí vydání Henry Stark a John W. Woods. Prentice-Hall, 2002.

Tento pravděpodobnost související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to.