Robert J. Elliott - Robert J. Elliott - Wikipedia
Robert James Elliott (narozen 1940) je a britský -kanadský matematik, známý svými příspěvky do teorie řízení, herní teorie, stochastické procesy a matematické finance.
Byl vzdělaný v Swanwick Hall gymnázium v Swanwick, Derbyshire a studoval matematiku, kde vydělával a B.A. (1961) a M.A. (1965) na University of Oxford, stejně jako a Ph.D (teze Některé výsledky ve spektrální syntéze doporučil John Hunter Williamson, 1965)[1] a Sc.D. (1983) z Univerzita v Cambridge.[2]
Učil a prováděl výzkum naUniversity of Newcastle (1964),univerzita Yale (1965–66),University of Oxford (1966–68),University of Warwick (1969–73),Northwestern University (1972–73),University of Hull (1973–86),University of Alberta (1985-2001),University of Calgary (2001-2009) aUniversity of Adelaide (2009-2013).
Je bratrancem fyziků Roger James Elliott.[Citace je zapotřebí ]
Knihy
- Stochastické procesy, finance a kontrola Festschrift na počest Roberta J. Elliotta (World Scientific Publishing, 2012)
- s Nigel Kalton, Existence hodnoty pro diferenciální hry (Americká matematická společnost, 1972)
- Stochastický počet a aplikace (Springer-Verlag, 1982)
- Viskozitní řešení a optimální řízení (Longman, 1987)
- Stokasticheski Analiz i evo Prilozeniya (M.I.R. Publications Moscow, 1986)
- s Lakhdar Aggoun a John B. Moore, Skryté Markovovy modely: Odhad a ovládání (Springer-Verlag, 1994)
- s P. Ekkehard Kopp, Matematika finančních trhů (Springer Verlag, 1999, v maďarštině 2000).
- s J. van der Hoekem, Binomické modely ve financích (Springer Verlag, 2005)
- s Rogemar S.Mamon, Skryté Markovovy modely ve financích (Springer, 2007)
- se Samuelem N. Cohenem, Stochastický počet a aplikace (Springer, 2015)
