Riccardo Rebonato - Riccardo Rebonato

Riccardo Rebonato je profesorem financí na EDHEC Business School[1] a Institut rizik EDHEC a autor článků v časopisech a knih o Matematické finance krycí ceny derivátů, řízení rizik a alokace aktiv. Předtím působil jako Global Head of Rates a FX Analytics ve společnosti PIMCO.

Profesor Rebonato je specialista na modelování úrokového rizika s aplikacemi pro správu portfolia dluhopisů a stanovení cen derivátů s pevným výnosem.

Akademicky je redaktorem finančních časopisů a do roku 2016 byl hostujícím lektorem v Oxfordská univerzita [2] a mimořádný profesor na Imperial College Je Tanaka Business School.[3] Sedí ve správní radě Mezinárodní asociace swapů a derivátů (ISDA)[4] a správní rada pro globální asociaci profesionálů v oblasti rizik (GARP).[5] Dříve působil jako globální vedoucí tržního rizika a globální vedoucí týmu kvantitativního výzkumu na Royal Bank of Scotland (RBS) a zasedal ve investičním výboru RBS Asset Management. Byl vedoucím Složité deriváty Trading Desk and Research Group ve společnosti Barclays Capital.

Je držitelem a doktorát v jaderné inženýrství z Politecnico di Milano 'Leonardo da Vinci', Itálie a PhD v fyzika kondenzovaných látek /věda o materiálech z Univerzita Stony Brook, NY.

Bibliografie

Knihy od autora Rebonato zahrnují:

  • Cena dluhopisů a modelování výnosové křivky: strukturální přístup. 2018. Cambridge University Press. ISBN  978-1-107-16585-4
  • Modely úrokových sazeb: Porozumění, analýza a použití modelů pro exotické možnosti úrokových sazeb. 1998. Wiley. ISBN  0-471-97958-9
  • Moderní ceny úrokových derivátů: tržní model LIBOR a další. 2002. Wiley. ISBN  0-691-08973-6
  • Volatilita a korelace: Perfektní živý plot a liška. 2004. Wiley. ISBN  0-470-09139-8
  • Tržní model SABR / LIBOR: Ceny, kalibrace a zajištění komplexních úrokových derivátů. 2009. Wiley. ISBN  0-470-74005-1
  • Situace věštců: Proč musíme řídit finanční rizika odlišně. 2007. Princeton University Press. ISBN  0-691-14817-1
  • Koherentní zátěžové testování: Bayesovský přístup k analýze finančního stresu. 2010. Wiley. ISBN  0-470-66601-3
  • Správa portfolia ve stresu: přístup Bayesian-Net k koherentní alokaci aktiv. 2013. Cambridge University Press. ISBN  978-1-107-04811-9
  • Cena dluhopisů a modelování výnosové křivky: strukturální přístup. 2013. Cambridge University Press. ISBN  978-1-107-16585-4

Reference

  1. ^ http://www.pionline.com/article/20160511/ONLINE/160519972/edhec-business-school-adds-finance-professor
  2. ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 02.03.2012. Citováno 2012-02-27.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
  3. ^ http://www3.imperial.ac.uk/business-school/people/adjunctprofessors
  4. ^ http://www.isda.org/wwa/BOD.html
  5. ^ http://www.garp.org/garp/board-of-trustees.aspx

externí odkazy