OjAlgo - OjAlgo

oj! Algoritmy nebo ojAlgo, je otevřený zdroj Jáva knihovna pro matematiku,^[1][2] lineární algebra a optimalizace. Poprvé byla vydána v roce 2003^[3] a je 100% čistý zdrojový kód Java a bez externích závislostí. Díky jeho sadě funkcí je zvláště vhodný pro použití ve finanční oblasti.

Schopnosti

• Lineární algebra v Javě
  • "vysoce výkonný" vícevláknový balíček funkcí s kompletní lineární algebrou.
• Optimalizace (matematické programování) včetně řešení LP, QP a MIP.
• Kód související s financemi (použitelný určitě i v jiných oblastech):
  • Rozsáhlá sada nástrojů pro práci s časovými řadami - CalendarDateSeries, CoordinationSet & PrimitiveTimeSeries.
  • Náhodná čísla a stochastické procesy - dokonce i vícerozměrné - a schopnost je řídit, aby dělali věci, jako jsou simulace Monte Carlo.
  • Kolekce tříd souvisejících s teorií moderního portfolia - FinancePortfolio a jeho podtřídy implementací modelu Markowitz a Black-Litterman.
  • Schopnost stahovat data z Yahoo Finance a Google Finance.

Vyžaduje Javu 8 od verze v38. Od verze 44.0 byl kód specifický pro finance přesunut do vlastního projektu / modulu s názvem ojAlgo-finance.^[3]

Příklad použití

Příklad rozklad singulární hodnoty:

SingularValue<Dvojnásobek> svd = SingularValueDecomposition.udělat(matA);svd.vypočítat(matA);Matrix Store<Dvojnásobek> U = svd.getQ1();Matrix Store<Dvojnásobek> S = svd.dostat();Matrix Store<Dvojnásobek> PROTI = svd.getQ2();

Příklad násobení matic:

PrimitiveDenseStore výsledek = TOVÁRNA.makeZero(matA.getRowDim(), matB.getColDim());výsledek.fillByMultiplying(matA, matB);

Reference