Střední závislost - Mean dependence
v teorie pravděpodobnosti, a náhodná proměnná Y se říká, že je znamenat nezávislý náhodné proměnné X kdyby a jen kdyby své podmíněný průměr E(Y | X=X) se rovná jeho (bezpodmínečnému) znamenat E(Y) pro všechny X taková, že pravděpodobnost, že X = X není nula. Y se říká, že je znamená závislý na X -li E(Y | X=X) není konstantní pro všechny X u nichž je pravděpodobnost nenulová.
Podle Cameron a Trivedi (2009, str. 23) a Wooldridge (2010 54, 907), stochastická nezávislost znamená znamenat nezávislost, ale obrácení není pravdivé.
Střední nezávislost navíc znamená nekorelovatelnost, zatímco obrácení není pravdivé.
Koncept střední nezávislosti se často používá v ekonometrie[Citace je zapotřebí ] mít prostředník mezi silným předpokladem nezávislých náhodných proměnných () a slabý předpoklad nekorelovaných náhodných proměnných
Reference
- Cameron, A. Colin; Trivedi, Pravin K. (2009). Mikroekonomie: Metody a aplikace (8. vydání). New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521848053.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
- Wooldridge, Jeffrey M. (2010). Ekonometrická analýza dat průřezu a panelu (2. vyd.). London: The MIT Press. ISBN 9780262232586.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
![]() | Tento pravděpodobnost související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |