Madrid CFF založil v roce 2010 Alfredo Ulloa, který se rozhodl hrát v bílých dresech hold na Real Madrid, ačkoli kluby nemají žádnou souvislost.[1]
V roce 2013, poté, co odehrál tři sezóny v regionálních ligách, klub debutoval v roce Segunda División. O čtyři roky později klub povýšil vůbec poprvé na První divize. Po této podpoře se klub přestěhoval do Estadio Matapiñonera v San Sebastián de los Reyes.