John C. Hull - John C. Hull
John C. Hull | |
---|---|
Alma mater | Cranfield University, Anglie (PhD) Lancaster University, Anglie (MA) Cambridge University, Anglie (BA a MA) |
Známý jako | Hull-White model Možnosti související publikace |
Ocenění | 1999, IAFE Finanční inženýr roku[1][2] |
Vědecká kariéra | |
Pole | Finance Finanční inženýrství Matematické finance Deriváty Řízení rizik |
Instituce | University of Toronto, Kanada York University, Kanada Cranfield School of Management, Anglie |
John C. Hull je profesorem Deriváty a Řízení rizik na Rotman School of Management na University of Toronto.[3][4]
Je uznávaným výzkumným pracovníkem v akademické oblasti kvantitativní financování (viz například Hull-White model ) a je autorem dvou knih o finančních derivátech, které jsou pro odborníky na trhu široce používanými texty: „Opce, futures a další deriváty“[5] a „Základy trhů s futures a opcemi“.[6] Napsal také „Řízení rizik a finanční instituce“ a „Strojové učení v podnikání: Úvod do světa datové vědy“
Studoval matematiku na Cambridge University (B.A. & M.A. ) a je držitelem titulu M.A. Operační výzkum z Lancaster University a Ph.D. v Finance z Cranfield University. V roce 1999 mu byla udělena cena Finanční inženýr roku Mezinárodní asociace finančních inženýrů. Získal také řadu pedagogických ocenění, například prestižní ocenění Northrop Frye University of Toronto.[7]
Má dvojčata jménem Peter a David a manželku Michelle.
Vybrané publikace
- Přístup neuronové sítě k porozumění implikovaným pohybům volatility „Kvantitativní finance, 2020, připravováno (s Jayem Cao a Jacky Chenem)
- Funding Long Shots “Journal of Investment Management, 17, 4, 2019: 1-33 (s Andrewem Lo a Rogerem Steinem)
- Stromy úrokových sazeb: Rozšíření a aplikace, Kvantitativní finance, 18, 7 (2018): 1199-1209 (s Alanem Whiteem)
- Optimal Delta Hedging for Options, Journal of Banking and Finance, 82 (září 2017): 180-190 (s Alanem Whiteem)
- Zobecněný postup pro budování stromů pro krátkou úrokovou sazbu a jeho aplikace pro stanovení funkcí volatility trhu implikovaných, Kvantitativní finance, 15,3 (2015): 443-454 (s Alanem Whiteem)
- Zajištění a úvěrové emise v cenách derivátů, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014): 3-28
- Riziko tranší vytvořených z hypoték na bydlení; s Alanem Whiteem; Deník finančních analytiků; Vydání: 66, 5; 2010; Stránky: 54-67
- Ocenění úvěrových derivátů závislých na korelaci pomocí strukturálního modelu; s Mirelou Predescu a Alanem Whiteem; Journal of Credit Risk; Vydání: 6, 3; 2010
- OTC deriváty a centrální clearing: Lze zpracovat všechny transakce; John Hull; Přezkum finanční stability; Vydání: červenec; 2010; Stránky: 71-80
- Vylepšený model implikované spony a jeho aplikace při oceňování tranší CDO na míru; s Alanem Whiteem; Journal of Investment Management; Vydání: 8, 3; 2010; Stránky: 11-31
- ocenění kreditních derivátů závislých na korelaci; John Hull, mirela Predescu a Alan White; Journal of Credit Risk; Vydání: 6 (3); 2010; Stránky: 99-132
- Úvěrová krize z roku 2007: Co se stalo? Proč? Jaké lekce se lze naučit ?; John Hull; Journal of Credit Risk; Vydání: 5, 2; 2009; Stránky: 3-18
- Dynamické modely úvěrového rizika portfolia; s Alanem Whiteem; Journal of Derivatives; Vydání: 15, 4; 2008; Stránky: 9-28
Reference
- ^ „Archiv událostí IAFE, ocenění“. Archivovány od originál dne 2007-05-27. Citováno 2007-06-21.
- ^ Finnegan, Jim. „IAFE pořádá výroční cenu večeře“. Novinky v oblasti finančního inženýrství. Citováno 2007-06-21.
- ^ „University of Toronto, Rotman School of Management, Faculty Profile Page: John C. Hull“. Archivovány od originál dne 03.03.2016. Citováno 2007-06-21.
- ^ „Brožura programu Rotman Master of Finance“ (PDF). Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto. Citováno 2007-06-21.
- ^ http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/ofod/
- ^ „404Handler“. Rotman.utoronto.ca. Citováno 2014-02-01.
- ^ „John C. Hull - CST“.
externí odkazy
- Domovská stránka Johna Hulla na University of Toronto. Tím je k dispozici mnoho jeho příspěvků ke stažení.
Tento životopis kanadského ekonoma je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |