Glejserův test - Glejser test

v statistika, Glejserův test pro heteroscedasticita, vyvinutý společností Herbert Glejser, ustupuje zbytky na vysvětlující proměnná to je myšlenka být příbuzný heteroscedastic rozptylu.[1] Poté, co bylo zjištěno, že není asymptoticky platné při asymetrických poruchách,[2] podobná vylepšení navrhl nezávisle Im,[3] a Machado a Santos Silva.[4]

Kroky pro použití metody Glejser

Krok 1: Odhadněte původní regrese pomocí obyčejné nejmenší čtverce a najděte zbytky vzorkuEi.

Krok 2: Regresní absolutní hodnota |Ei| na vysvětlující proměnné, která je spojena s heteroscedasticitou.

Krok 3: Vyberte rovnici s nejvyšší R2 a nejnižší standardní chyby, které představují heteroscedasticitu.

Krok 4: Proveďte t-test na rovnici vybrané od kroku 3 dále y1. Li y1 je statisticky významný, odmítněte nulová hypotéza homoscedasticity.

Implementace softwaru

Glejserův test lze implementovat v R software za použití glejser funkce skedastický balík.[5] Lze jej také implementovat v SHAZAM ekonometrický software.[6]

Reference

  1. ^ Glejser, H. (1969). „Nový test na heteroskedasticitu“. Journal of the American Statistical Association. 64 (235): 315–323. doi:10.1080/01621459.1969.10500976. JSTOR  2283741.
  2. ^ Godfrey, L. G. (1996). "Některé výsledky Glejserových a Koenkerových testů na heteroskedasticitu". Journal of Econometrics. 72: 275. doi:10.1016/0304-4076(94)01723-9.
  3. ^ Im, K. S. (2000). "Robustující Glejserův test heteroskedasticity". Journal of Econometrics. 97: 179. doi:10.1016 / S0304-4076 (99) 00061-5.
  4. ^ Machado, José A. F .; Silva, J. M. C. Santos (2000). „Glejserův test se vrátil“. Journal of Econometrics. 97 (1): 189–202. doi:10.1016 / S0304-4076 (00) 00016-6.
  5. ^ "skedastic: Diagnostika heteroskedasticity pro modely lineární regrese".
  6. ^ „Testování na heteroskedasticitu“.