Glejserův test - Glejser test

tento článek může být pro většinu čtenářů příliš technická na to, aby je pochopili. Prosím pomozte to vylepšit na aby to bylo srozumitelné pro neodborníky, aniž by byly odstraněny technické podrobnosti. (Října 2014) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)

v statistika, Glejserův test pro heteroscedasticita, vyvinutý společností Herbert Glejser, ustupuje zbytky na vysvětlující proměnná to je myšlenka být příbuzný heteroscedastic rozptylu.^[1] Poté, co bylo zjištěno, že není asymptoticky platné při asymetrických poruchách,^[2] podobná vylepšení navrhl nezávisle Im,^[3] a Machado a Santos Silva.^[4]

Kroky pro použití metody Glejser

Krok 1: Odhadněte původní regrese pomocí obyčejné nejmenší čtverce a najděte zbytky vzorkuE_i.

Krok 2: Regresní absolutní hodnota |E_i| na vysvětlující proměnné, která je spojena s heteroscedasticitou.

${ displaystyle { begin {aligned} | e_ {i} | & = gamma _ {0} + gamma _ {1} X_ {i} + v_ {i} [8 bodů] | e_ {i} | & = gamma _ {0} + gamma _ {1} { sqrt {X_ {i}}} + v_ {i} [8pt] | e_ {i} | & = gamma _ {0} + gamma _ {1} { frac {1} {X_ {i}}} + v_ {i} end {zarovnáno}}}$

Krok 3: Vyberte rovnici s nejvyšší R² a nejnižší standardní chyby, které představují heteroscedasticitu.

Krok 4: Proveďte t-test na rovnici vybrané od kroku 3 dále y₁. Li y₁ je statisticky významný, odmítněte nulová hypotéza homoscedasticity.

Implementace softwaru

Glejserův test lze implementovat v R software za použití glejser funkce skedastický balík.^[5] Lze jej také implementovat v SHAZAM ekonometrický software.^[6]

Reference