Glejserův test - Glejser test
![]() | tento článek může být pro většinu čtenářů příliš technická na to, aby je pochopili. Prosím pomozte to vylepšit na aby to bylo srozumitelné pro neodborníky, aniž by byly odstraněny technické podrobnosti. (Října 2014) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
v statistika, Glejserův test pro heteroscedasticita, vyvinutý společností Herbert Glejser, ustupuje zbytky na vysvětlující proměnná to je myšlenka být příbuzný heteroscedastic rozptylu.[1] Poté, co bylo zjištěno, že není asymptoticky platné při asymetrických poruchách,[2] podobná vylepšení navrhl nezávisle Im,[3] a Machado a Santos Silva.[4]
Kroky pro použití metody Glejser
Krok 1: Odhadněte původní regrese pomocí obyčejné nejmenší čtverce a najděte zbytky vzorkuEi.
Krok 2: Regresní absolutní hodnota |Ei| na vysvětlující proměnné, která je spojena s heteroscedasticitou.
Krok 3: Vyberte rovnici s nejvyšší R2 a nejnižší standardní chyby, které představují heteroscedasticitu.
Krok 4: Proveďte t-test na rovnici vybrané od kroku 3 dále y1. Li y1 je statisticky významný, odmítněte nulová hypotéza homoscedasticity.
Implementace softwaru
Glejserův test lze implementovat v R software za použití glejser
funkce skedastický
balík.[5] Lze jej také implementovat v SHAZAM ekonometrický software.[6]
Reference
- ^ Glejser, H. (1969). „Nový test na heteroskedasticitu“. Journal of the American Statistical Association. 64 (235): 315–323. doi:10.1080/01621459.1969.10500976. JSTOR 2283741.
- ^ Godfrey, L. G. (1996). "Některé výsledky Glejserových a Koenkerových testů na heteroskedasticitu". Journal of Econometrics. 72: 275. doi:10.1016/0304-4076(94)01723-9.
- ^ Im, K. S. (2000). "Robustující Glejserův test heteroskedasticity". Journal of Econometrics. 97: 179. doi:10.1016 / S0304-4076 (99) 00061-5.
- ^ Machado, José A. F .; Silva, J. M. C. Santos (2000). „Glejserův test se vrátil“. Journal of Econometrics. 97 (1): 189–202. doi:10.1016 / S0304-4076 (00) 00016-6.
- ^ "skedastic: Diagnostika heteroskedasticity pro modely lineární regrese".
- ^ „Testování na heteroskedasticitu“.