Zpracování finančních signálů - Financial signal processing

Zpracování finančních signálů je pobočkou zpracování signálu technologie, které se vztahují na finanční signály. Často je používají kvantitativní investoři k nejlepším odhadům pohybu cen akcií, jako např skladem ceny, možnosti ceny nebo jiné typy deriváty.

Dějiny

Ranou historii zpracování finančních signálů lze vysledovat až k Isaac Newton. Newton ztratil peníze ve slavném Investiční bublina společnosti South Sea Company.

Často se připisuje moderní zahájení zpracování finančních signálů Claude Shannon. Shannon byl vynálezcem moderní komunikační teorie. Analýzou objevil kapacitu komunikačního kanálu entropie informací.[1]

Technologie zpracování finančních signálů byly po dlouhou dobu používány různými zajišťovacími fondy, jako je například Jim Simon Renaissance Technologies. Zajišťovací fondy však obvykle neodhalují svá obchodní tajemství. Některé výsledky raného výzkumu v této oblasti shrnují R.H.Tütüncü a M. Koenig[2] a T.M. Cover, J.A. Thomas.[3] A.N. Akansu a M.U. Torun vydal knihu o zpracování finančních signálů s názvem Základ pro finanční inženýrství: zpracování finančních signálů a elektronické obchodování.[4] Upravený svazek na téma s názvem Zpracování finančních signálů a strojové učení byl také publikován.[5]

První IEEE Mezinárodní konference o akustice, řeči a zpracování signálu zasedání o zpracování finančních signálů bylo uspořádáno na ICASSP 2011 v Praze v České republice.[6] V roce 2012 vyšly dvě speciální čísla IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing o metodách zpracování signálu ve financích a elektronickém obchodování,[7] a o zpracování finančních signálů a strojovém učení pro elektronické obchodování v roce 2016[8] v roce 2011 vyšla kromě speciální sekce Zpracování signálu pro finanční aplikace v IEEE Signal Processing Magazine.[9]

Zpracování finančních signálů v akademickém prostředí

Nedávno nová výzkumná skupina v Imperial College London byla vytvořena se zaměřením na zpracování finančních signálů jako součást skupiny komunikace a zpracování signálů v oddělení elektrotechniky a elektroniky,[10] vedené Anthony G. Constantinides. V červnu 2014 skupina zahájila spolupráci s Schroders Tým Multi-Asset Investments and Portfolio Solutions (MAPS) zabývající se studiem více aktiv.[11]

Mezi další výzkumné skupiny zabývající se zpracováním finančních signálů patří Convex Research Group od Prof. Daniel Palomar [12] a skupina Zpracování signálu a výpočetní biologie vedená profesorem Matthewem R. McKayem v hongkongská univerzita vědy a technologie[13] a Konvexní optimalizační skupina Stanford University vedená Prof. Stephen Boyd na Stanfordská Univerzita.[14] K dispozici jsou také knihovny s otevřeným zdrojovým kódem pro sledování indexů a optimalizaci portfolia.[15][16]

Zpracování finančních signálů v průmyslu

  • Vivienne Investissement: multifraktalita pro cenu aktiv, odhad kovariance pro alokaci aktiv;[17]
  • NM FinTech;[18]
  • Sanostro: Vzhledem k nedostatku trhu se signály společnost Sanostro AG se sídlem ve Švýcarsku vytvořila první místo na trhu signálů B2B poskytující signály o všech likvidních aktivech. Sanostro umožňuje poskytovatelům signálů (zajišťovací fondy, kvantové týmy institucionálních investorů atd.) Poskytovat jejich signály, standardizovat je, aby bylo možné ověřit jejich dosavadní výsledky. Samotné signály lze poté znovu kombinovat pro účely B2B, jako je dynamické zajištění FX, taktická alokace aktiv, zachycení kapitálových výnosů;[19]

Reference

  1. ^ „Spojení mezi zpracováním finančních signálů, entropií a vynikající návratností investic, James Simon, Jim Simon, Renaissance Technologies“. Fisig.com. Archivovány od originál dne 18. 05. 2013. Citováno 2013-06-16.
  2. ^ Tütüncü, Reha H. a Koenig, Mark, „Robustní alokace aktiv“, Annals of Operations Research, sv. 132, s. 157–187, 2004
  3. ^ Cover, Thomas M. a Thomas, Joy A., Elements of Information Theory, 2. vydání, Wiley, 2006
  4. ^ Akansu, Ali N .; Torun, Mustafa U., Primer for Financial Engineering: Financial Signal Processing and Electronic Trading, Boston, MA: Academic Press, 2015 ISBN  978-0-12-801561-2
  5. ^ Akansu, Ali N .; Kulkarni, Sanjeev R .; Malioutov, Dmitry M., Eds., Financial Signal Processing and Machine Learning, Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2016 ISBN  978-1-118-74567-0
  6. ^ Speciální relace, metody zpracování signálu pro finanční aplikace, Sborník mezinárodní konference IEEE o akustice, řeči a zpracování signálu, ICASSP 2011, 22. - 27. května 2011, Kongresové centrum Praha, Praha, Česká republika.
  7. ^ „IEEE Xplore: IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing - (Volume 6 Issue 4)“. ieeexplore.ieee.org.
  8. ^ „IEEE Xplore: IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing - (svazek 10, vydání 6)“. ieeexplore.ieee.org.
  9. ^ „IEEE Xplore: IEEE Signal Processing Magazine - (svazek 28, vydání 5)“. ieeexplore.ieee.org.
  10. ^ „Laboratoř zpracování finančních signálů“. Citováno 2014-02-17.
  11. ^ „Tisková zpráva společnosti Schroders“. Citováno 2014-07-15.
  12. ^ Feng, Yiyong; Palomar, Daniel P. (08.08.2016). „Perspektiva zpracování signálu ve finančním inženýrství“. Základy a trendy ve zpracování signálu. 9 (1–2): 1–231. doi:10.1561/2000000072. ISSN  1932-8346.
  13. ^ "Konvexní výzkumná skupina". Citováno 2020-03-12.
  14. ^ „Konvexní optimalizační skupina Stanford University“. Citováno 2020-03-12.
  15. ^ "Knihovny pro zpracování finančních signálů". Citováno 2020-03-12.
  16. ^ „Konvexní optimalizační skupina Stanford University“. GitHub. Citováno 2020-03-12.
  17. ^ „VIVIENNE INVESTISSEMENT“. www.vivienne-investissement.com. Citováno 2020-03-12.
  18. ^ „NM FinTech | Kvantitativní modely pro správu majetku“. Citováno 2020-03-12.
  19. ^ „www.sanostro.com | Alpha-as-a-Service“. Citováno 2020-05-04.