Fabio Mercurio - Fabio Mercurio

Fabio Mercurio
narozený (1966-09-26) 26. září 1966 (věk 54)
NárodnostItálie
InstituceBloomberg L.P.
PoleMatematické finance
Alma materErasmus University Rotterdam
University of Padova
VlivyW. J. Runggaldier
A. C. F. Vorst
Informace v NÁPADY / REPEc

Fabio Mercurio (narozen 26. září 1966) je italština matematik, mezinárodně známý pro řadu výsledků v matematické finance.

Hlavní výsledky

Mercurio pracoval během jeho Ph.D. na neúplné trhy teorie využívající techniky zajišťování dynamické střední odchylky. S Damiano Brigo (2002–2003) ukázal, jak konstruovat stochastické diferenciální rovnice v souladu s smíšené modely, aplikovat toto na volatilita úsměv modelování v kontextu lokální volatilita modely.[1] Je také jedním z hlavních autorů modelování inflace.[2] Mercurio je také autorem několika publikací v předních časopisech a spoluautorem této knihy Teorie a praxe úrokových modelů pro společnost Springer-Verlag,[3] která se rychle stala mezinárodní referencí pro stochastické dynamické modelování úrokových sazeb. Je držitelem ceny za kvantitativní riziko roku 2020 společně s Andrejem Lyashenkem z QRM.

Přidružení

V současné době je Mercurio globálním vedoucím kvantitativní analýzy v Bloomberg L.P., New York City. Je držitelem a Ph.D. v matematickém financování z Erasmus University v Rotterdam.

Vybrané publikace

  • F. Mercurio a A. Pallavicini (2006), „Usmívají se na konvexnost: překlenutí swaption skews a úpravy CMS“, Risk August, 64–69.
  • F. Mercurio a N. Moreni (2006), „Inflace s úsměvem“, Risk March, sv. 19 (3), 70–75.
  • L. Bisesti, A. Castagna a F. Mercurio (2005), „Konzistentní ceny a zajištění knihy FX opcí“, Kyoto Economic Review 74 (1), 65–83.
  • F. Mercurio (2005), „Ceny derivátů indexovaných inflací“, Kvantitativní finance 5 (3), 289–302.
  • D. Brigo, F. Mercurio a G. Sartorelli (2003), „Alternativní dynamika cen aktiv a úsměv volatility“, Kvantitativní finance 3 (3), 173–183.
  • D. Brigo a F. Mercurio (2002), „Dynamika směsi směsí a kalibrace úsměvů na trhu s volatilitou“, International Journal of Theoretical & Applied Finance 5 (4), 427–446.
  • D. Brigo a F. Mercurio (2001), „A Deterministic-Shift Extension of Analytically-Tractable and Time-Homogenene Short-Rate models“, Finance and Stochastics 5 (3), 369–387.
  • F. Mercurio a J. Moraleda (2001), „Family of Humped Volatility Models“, The European Journal of Finance 7, 93–116.
  • F. Mercurio (2001), „Claim Pricing and Hedging under Market Incompleteness and Mean-Variance Preferences“, European Journal of Operational Research 133/3, 181–198.
  • D. Brigo a F. Mercurio (2000), „Dopad alternativních cen na kontinuální časovou dynamiku pro diskrétně sledované ceny akcií“, Finance and Stochastics 4 (2), 147–160.
  • F. Mercurio a J. Moraleda (2000), „An Analytically Tractable Interest Rate Model with Humped Volatility“, European Journal of Operational Research 120/1, 205–214.
  • F. Mercurio a A.C.F. Vorst (1996), „Cena opcí se zajištěním v pevných termínech obchodování“, Aplikované matematické finance 3, 135–158.
  • F. Mercurio a W. J. Runggaldier (1993), „Možnost stanovení cen pro Jump-Diffusion: Aproximace a jejich interpretace“, Mathematical Finance 3, 191–200.

Reference

  1. ^ Brigo, D. & Mercurio, F. (2002), „Dynamika logické směsi a kalibrace k úsměvům tržní volatility“, International Journal of Theoretical & Applied Finance, 5 (4): 427–446, CiteSeerX  10.1.1.210.4165, doi:10.1142 / S0219024902001511
  2. ^ Mercurio, F. & Moreni, N. (2006), „Inflace s úsměvem“, Risk March, 19 (3): 70–75
  3. ^ Brigo, D. & Mercurio, F. (2001), Modely úrokových sazeb: teorie a praxe - s úsměvem, inflací a úvěrem, Heidelberg: Springer Verlag

externí odkazy