Elyès Jouini - Elyès Jouini
Elyès Jouini (narozen v Tunis 5. ledna 1965 ) je Francouzský tuniský ekonom a významný profesor ekonomie na University of Paris Dauphine.[1] Jeho výzkum je zaměřen především na oblast finanční ekonomie, zejména transakční náklady, heterogenní přesvědčení, agregace, dlouhodobé riziko a struktura splatnosti úrokové sazby. Po časném výzkumu na teorie obecné rovnováhy, začal se zajímat o modelování finanční trh zahrnutím jak hospodářských a finančních dimenzí, tak dimenzí týkajících se EU psychologie nebo sociologie.[2] Jeho výzkum byl uznán Cena mladého francouzského ekonoma v roce 2005 (společně s Esther Duflo,[3] Cena za nejlepší papír za rok 2008 v oblasti financí, kterou udělil Institut financí Europlace, a Cena za evropský výzkum a udržitelnost za rok 2009, Chevalier de la Legion d'honneur v roce 2010.
Výzkum
Výzkumné zájmy Elyès Jouini jsou na křižovatce mezi matematikou, ekonomií a financemi. Od ledna 2019 se řadí mezi top 5% registrovaných ekonomů NÁPADY / REPEc.[4] Ve svém nejvíce citovaném článku s Hédi Kallal analyzuje Jouini, jak dynamické trhy cenných papírů s transakčními náklady závisí na arbitráži, protože jinak by se spready bid-ask staly martingales, který zase nabízí metodu pro stanovení investičních příležitostí dostupných v ekonomice.[5] Další důležitý výzkum Jouiniho (s Clotilde Napp) se zabýval vlivem heterogenity víry na oceňování aktiv,[6][7] a vektorově oceněné a zákonem invariantní riziková opatření (s Moncefem Meddebem, Nizarem Touzi a Walterem Schachermayerem).[8][9][10]
Reference
- ^ Profil Jouini na webových stránkách University of Paris-Dauphine. Citováno 20. ledna 2019.
- ^ Domovská stránka Elyès Jouini. Citováno 20. ledna 2019.
- ^ Cercle des économistes (19. května 2005). Citováno 20. ledna 2019.
- ^ Elyès Jouini zaujímá 1755. místo mezi 54192 ekonomy registrovanými na IDEAS / RePEc. Citováno ledna 2019.
- ^ Jouini, E., Kallal, H. (1995). Martingales a arbitráž na trzích cenných papírů s transakčními náklady. Journal of Economic Theory, 66 (1), str. 178-197.
- ^ Jouini, E., Napp, C. (2007). Konsenzuální spotřebitelské a mezičasové oceňování aktiv s heterogenní vírou. Přehled ekonomických studií, 74 (4), str. 1149-1174.
- ^ Jouini, E., Napp, C. (2006). Heterogenní víry a oceňování aktiv v diskrétním čase: Analýza pesimismu a pochybností. Journal of Economics and Control, 30 (7), str. 1233-1260.
- ^ Jouini, E., Meddeb, M., Touzi, N. (2004). Koherentní opatření rizik s vektorovou hodnotou. Finance a Stochastics, 8 (4), str. 531-552.
- ^ Jouini, E., Schachermayer, W., Touzi, N. (2006). Zákonná neměnná rizika mají vlastnost Fatou. Pokroky v matematické ekonomii, str. 49-71.
- ^ Jouini, E., Schachermayer, W., Touzi, N. (2008). Optimální sdílení rizik pro zákonem neměnné funkce peněžních nástrojů. Mathematical Finance: An International Journal of Mathematics, Statistics and Financial Economics. 18 (2), str. 269-292.