CME SPAN - CME SPAN

The Standardní analýza rizika portfolianebo ROZPĚTÍ, je systém pro výpočet okraj požadavky na futures a možnosti na futures. Byl vyvinut společností Chicago Mercantile Exchange v roce 1988.

SPAN je metoda marginálního portfolia, která využívá simulaci mřížky. Vypočítá pravděpodobnou ztrátu v souboru derivátových pozic (nazývaných také portfolio) a nastaví tuto hodnotu jako počáteční marži splatnou společností, která drží portfolio. Tímto způsobem SPAN zajišťuje vyrovnání mezi korelovanými pozicemi a zvyšuje efektivitu marže.

externí odkazy