Bruno Dupire - Bruno Dupire

Bruno Dupire je výzkumný pracovník a lektor v kvantitativní financování. V současné době je vedoucím kvantitativního výzkumu ve společnosti Bloomberg LP. On je nejlépe známý pro jeho příspěvky k místní volatilita modelování a Funkční Ito kalkul. Je také instruktorem na Newyorská univerzita od roku 2005, v programu Courant Master of Science v matematice ve financích.[1]

Místní volatilita

Dupire je nejlépe známý tím, že ukazuje, jak odvodit a místní volatilita model v souladu s povrchem opčních cen napříč stávkami a splatnostmi, zavádějící takzvaný Dupireův přístup k místní volatilita pro modelování volatilita úsměv.[2][3] Dupirova rovnice je a parciální diferenciální rovnice (PDE), který spojuje současné ceny evropských call opcí všech stávek a splatností s okamžitou volatilitou cenového procesu, předpokládá se, že je to pouze funkce ceny a času.[4]

Ocenění

Dupire je příjemcem Riziko časopis „Cena za celoživotní dílo“ pro rok 2008 a v roce 2006 byl v průzkumu průmyslového odvětví ICBI Global Derivatives zvolen jako nejvýznamnější odborník na deriváty za posledních 5 let. Rovněž byl zařazen do 2. prosince v časopise Risk „Síň slávy“ 50 nejvlivnějších lidí v historii finanční deriváty.[5] V roce 2006 mu byla udělena nejmodernější výzkumná cena Wilmott Magazine [6]

Reference

  1. ^ "Fakulta: magisterský program. Matematika ve financích". math.nyu.edu. Citováno 2019-01-09.
  2. ^ Dupire, Bruno (leden 1994). "Cena s úsměvem". Risk Magazine, Incisive Media. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)„Stahování médií zakázáno“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 07.09.2012. Citováno 2013-06-14.
  3. ^ Dupire, Bruno (1997). M.A.H. Dempster a S.R. Pliska (ed.). Ceny a zajištění s úsměvem. Matematika derivátových cenných papírů. Cambridge University Press.
  4. ^ Bruno Dupire (2010) Dupirova rovnice, v: Cont, Rama (ed.) Encyklopedie kvantitativního financování, Wiley, 2010.
  5. ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 13. 6. 2009. Citováno 2010-02-19.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
  6. ^ http://www.wilmottwiki.com/wiki/index.php/Dupire,_Bruno

Knihy

  • Bruno Dupire (1998). Monte Carlo: metodiky a aplikace pro tvorbu cen a řízení rizik. Riziko. ISBN  978-1899332915.

Doklady

  • Dupire, B, (leden 2004), Ceny s úsměvem. Risk Magazine, Incisive Media
  • Dupire, B (září 1993), Model Art , Risk Magazine, Incisive Media
  • Dupire, B (srpen 2009), Funkční kalkul Itô, SSRN.
  • Dupire, B (2010) Dupire rovnice, in: R Cont (ed.): Encyklopedie kvantitativního financování, Wiley, 2010.

externí odkazy