Krabice M test - Boxs M test - Wikipedia
Boxův test M. je vícerozměrný statistický test používaný ke kontrole rovnosti násobku variance-kovarianční matice.[1] Test se běžně používá k testování předpokladu stejnorodost odchylek a kovariancí v MANOVA a lineární diskriminační analýza. Je pojmenován po George E. P. Box kdo poprvé diskutoval o testu v roce 1949. Test používá a chi-kvadrát přiblížení.
Test M Boxu je citlivý na chyby, pokud data nesplňují předpoklady modelu nebo pokud je velikost vzorku příliš velká nebo malá.[2] Test M Boxu je obzvláště náchylný k chybám, pokud data nesplňují předpoklad vícerozměrná normalita.[3]
Viz také
Reference
- ^ Box, G.E.P. (1. prosince 1949). „Obecná teorie distribuce pro třídu pravděpodobnosti“. Biometrika. 36 (3–4): 317–346. doi:10.1093 / biomet / 36,3-4,317.
- ^ Rebecca M. Warner (2013). Aplikovaná statistika: Od bivariate přes multivariační techniky. ŠALVĚJ. str. 778. ISBN 978-1-4129-9134-6.
- ^ Bryan F.J. Manly (6. července 2004). Vícerozměrné statistické metody: Primer, třetí vydání. CRC Press. str. 54. ISBN 978-1-58488-414-9.
 | Tento statistika související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |