Schválené ujednání o zveřejnění - Approved Publication Arrangement

S Směrnice MiFID II vstoupí v platnost v lednu 2018, Schválená ujednání o zveřejnění (APA) údaje by měly zvýšit transparentnost v EU OTC trhy publikováním citáty za předobchodní transparentnost a obchody pro transparentnost po obchodu. APA je organizace oprávněná zveřejňovat obchodní zprávy jménem investičních společností podle čl. (4) (1) (52) MiFID II.[1][2]

v finance, lidé obvykle používají APA k odkazování na data, která poskytují, a to nejen na organizaci, která data poskytuje.

Pozadí

APA, Schválené mechanismy hlášení a Konsolidovaní poskytovatelé pásek jsou nové kategorie poskytovatelů služeb hlášení dat (DRSP), které podle MiFID I neexistovaly.

Pro Data APA, jeden rozlišuje tři aktivum třídy: vazby, deriváty všeho druhu (úroková sazba / úvěr / FX / komodita / vlastní kapitál) a Strukturované finance. Každý datový záznam APA obsahuje informace jako např

  1. Čas a datum dohody v proměnné TRADING_DATE_AND_TIME v ISO 8601 formát, např. 2019-08-08T03: 14: 15,926000 + 00: 00
  2. Čas publikace
  3. ISIN jednoznačně identifikovat finanční nástroj (pokud INSTRUMENT_ID_TYPE je nastaven na ISIN), například INSTRUMENT_ID = HU0000403118 označuje a státní dluhopis z Maďarsko s datum splatnosti 2027-10-27.
  4. Název finančního nástroje
  5. Cena (a měna)
  6. Objem
  7. Typ obchodu (INSTRUMENT_ID_TYPE)

Příklad

(Zkrácený) příklad záznamu v JSON formát vypadá takto:

[  {    „TRADING_DATE_AND_TIME“: „2019-08-08T03: 14: 15,926000 + 00: 00“,    „INSTRUMENT_ID_TYPE“: „ISIN“,    „INSTRUMENT_ID“: „HU0000403118“,    "CENA": 111.2548,    „VENUE_OF_EXECUTION“: "SINT",    „PRICE_NOTATION“: „PERC“,    „PRICE_CURRENCY“: "HUF",    „NOTATION_OF_QUANTITY_IN_MEASUREMENT_UNIT“: „N / A“,    „QUANTITY_IN_MEASUREMENT_UNIT“: „N / A“,    "MNOŽSTVÍ": 1,    „NOTIONAL_AMOUNT“: 500000000,    „NOTIONAL_CURRENCY“: "HUF",    „PUBLICATION_DATE_AND_TIME“: „2019-08-08T07: 58: 31,154134 + 00: 00“,    „VENUE_OF_PUBLICATION“: „BAPA“,    "ID TRANSAKCE": „12345678-aaaa-bbbb-cccc-1234567890ab“,  }]

Viz také

Reference

  1. ^ missions-euets.com https://www.emissions-euets.com/internal-electricity-market-glossary/509-approved-publication-arrangement-apa. Citováno 9. července 2019. Chybějící nebo prázdný | název = (Pomoc)
  2. ^ „Co znamenají APA pro vaše hlášení na MiFID II?“. 25. května 2017. Citováno 9. července 2019.

Další čtení: