Věk v ohrožení - Age at risk - Wikipedia

Věk v ohrožení (AaR) je založen na čase míra rizika navržen na míru riziko dlouhověkosti v pojistně matematických modelech.

AaR představuje jisté kvantil pro dané rozdělení pravděpodobnosti je tedy podobné Hodnota v riziku[1] (VaR) .AaR ale měří míru rizika jako čas (čas do nepříznivé události) spíše než hodnotu (částku ztráty).

Age at Risk je zvláštní případ Čas v ohrožení (Dehet). Když se TaR použije spíše na finanční plánování domácnosti než na podnikové finance, TaR se v tomto případě označuje jako AaR.

TaR je ve skutečnosti rozšířená myšlenka z AaR, která vznikla pojistní matematici Podle pojistných matematiků ztrátový model a model přežití jsou identické, takže by mohly přirozeně transformovat VaR na měření založené na čase. Model přežití se aktivně používá v modelování životního pojištění, ale aplikace se neomezuje pouze na tuto oblast. Cokoli, co má životnost, může být předmětem modelu přežití; například trvanlivost produktů, selhání dluhopisů, bankrot společností atd. AaR byly použity v modelech, které zahrnují život člověka jako náhodnou proměnnou, a byl přirozeně rozšířen na TaR jako pojistné matematiky zobecněné subjekty modelů.

Definice

Matematická definice AaR je stejná jako to VaR.[2]

Hodnotová náhodná proměnná je však nahrazena časovou (věkovou) a daný časový horizont je nahrazen danou finanční strukturou domácnosti.

Reference

  1. ^ Jorion, Philippe (2007). Hodnota v riziku: nový standard pro řízení finančního rizika (3. vyd.). New York [mj.]: McGraw-Hill. ISBN  978-0-07-146495-6.
  2. ^ Embrechts, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul (2005). Kvantitativní řízení rizik: koncepty, techniky a nástroje. Princeton, N.J .: Princeton University Press. ISBN  978-0-691-12255-7.